El Trading Algoritmico

 El Trading Algorítmico  , como su nombre indica, es un método de trading para la inversión en bolsa pero de manera online , utiliza unos parámetros que el trader programa en la plataforma o directamente a través de la api que es la consola donde se encuentra todo el código de programación de la plataforma y el programador informático utiliza para actuar directamente sobre la plataforma del broker.

Si tienes claro ya una estrategia para invertir en el mercado de valores , basada en algún modelo cuantitativo , indicadores , estocásticos o medias móviles o en sistemas como el fibonacci trading y que sigan el movimiento del precio según un parámetro que siempre sea el mismo y tenga las mismas entradas y salidas del mercado, eso es el trading algorítmico, ni más ni menos.

Que es un algoritmo de trading

Con estas características puedes crear un high frequency trading software , bien contactando con tu broker o con algún informático que controle los códigos de programación para este tipo de algoritmos y que te programe un software de sistemas automáticos de trading para trasladar tu estrategia.

No creo que este tipo de trading se enseñe en algún curso , tampoco creo que hablen sobre esto en libros de trading , ya que normalmente el trader que utiliza este tipo de operativa es institucional y probablemente no pueda desvelar estrategias corporativas.

Para estos casos existen infinidad de plataformas de trading ; Metatrader 4 , Metatrader 5 ,Visual Chart , Ninja Trader , Ig Markets , Fx Pro etc.. en este caso la plataforma que más conozco y que use para este fin fue Sierra Chart con una api abierta y fácil de programar , en el soporte de esta plataforma te explican como hacerlo y también ofrecen a sus clientes algún curso de trading pero a nivel de programación de robots de inversión , también te facilitan programadores freelancers para ello.

Yo en su día contacte con una empresa , Anka software, ubicada en la India y que me programó un algoritmo que estaba probando ya varios años en el sp 500 en tiempo real , el algoritmo funcionaba a la perfección en versión demo, estaba basado en dos indicadores y lo testeaba en el Emini.

Una cosa que es muy importante por lo menos bajo mi experiencia , debes de tener en cuenta que probar una versión de tu algoritmo en versión demo no es lo mismo que con dinero real .

Yo te hablo de mi experiencia ,al estar en el mercado de trading de futuros , tus entradas tienen que ser completadas o hacer “fill” como dicen en USA , en demo entran todas las operaciones por que no necesitan ser rellenadas por las ordenes a mercado, pero en real si , entonces muchas de ellas no son rellenadas por que tu orden de compra o de venta no se encuentra en la cola de las primeras ,ya que el mercado tiene un algoritmo propio para funcionar.

Este tipo de algoritmo es un FIFO y que suele ser utilizado mucho en logística, reposición y almacenaje , sus siglas en inglés significan “first in first out” su traducción podríamos decir que es, el que primero entra primero sale, esto quiere decir que si tu orden limitada no llega de las primeras te quedas fuera de la fiesta.

Tenemos el mismo problema si entras a mercado , según tu conexión a internet , la distancia hasta el servidor del broker va a ser determinante a la hora de que tu entrada tenga o no slippage, en inglés ,o su traducción al español ,deslizamiento, en vez de entrar a el precio que le marque el algoritmo, entra 1, 2 o 3 ticks más arriba o  más abajo de lo previsto por lo que desvirtualizara tu estrategia teniendo un resultado diferente del que tú habías previsto.

De ahí la importancia que tiene una buena conexión a internet y si quieres hacerlo aún mejor debes testar la posibilidad de alquilar un servidor en las áreas cercanas donde tienen los servidores ubicados las bolsas , así siempre el ping lo tendrás mucho más rápido que otros algoritmos por lo que tus entradas se posicionarán en mejor lugar.

Todas las bolsas tienen un data center donde están ubicados todos los servidores y se pueden alquilar si uno está interesado, CME tiene información de fácil acceso para el que quiera un servicio de estas características

Este tipo de trading en contra de lo que dicen si requiere estar atento a tu pantalla , aunque tengas el mejor software de trading automático y  si no deseas perder todo tu capital. se puede presentar cualquier problema a nivel software o hardware que haga que tu estrategia no siga en buen estado y pierda tus fondos, es una recomendación mía .

También debes hablar con tu broker para que te facilite la api o el software de gestión informática para que puedas trabajar en tu estrategia y automatizarla,como todo tiene sus ventajas y sus desventajas.

No sufres tanto el estrés como el trader manual por que las decisiones no están basadas en lo que tu crees o estas viendo en tu pantalla si no que lo hace un algoritmo programado en tu nombre con una fórmula que le indica cuándo entrar y cuando salir.

Va a permitir que tu presencia y el aprovechamiento de las oportunidades sean a lo largo de las 24 horas del día pudiendo tener la posibilidad de operar en el mercado forex que están abiertos toda la jornada de lunes a viernes.No obstante debemos estar atentos al calendario económico forex que anuncia los horarios de las noticias para evaluar si es aconsejable desconectar nuestro robot trading hasta que la noticia en el mercado forex pase , ya que la volatilidad que la noticia crea puede afectar y mucho a nuestra estrategia.

Por otro lado están los expert advisors  de trading como Forex Signals etc..que es un  forex trading software , ( programa de trading para forex ) y te va a hacer recomendaciones de entradas y salidas según una estrategia ya programada por los brokers o programadores independientes, que suben su algoritmo a la plataforma del broker online por el pago de un precio único o una cuota al mes al programador por el software de gestión ,adhiriéndose a ellos ,y con tu cuenta funcionando a la par de ellos.

Que es el High Frequency Trading

Y por último están las manos fuertes o instituciones financieras con los algoritmos High Frequency Trading software o en español programas trading de alta frecuencia ,hay infinidad de ellos , tantos como estrategias y técnicas de trading para invertir en acciones existen en manual , aquí, bajo mi experiencia, no manda la estrategia , que también , aquí lo que marca la diferencia es el presupuesto que tu tengas para la infraestructura de tus equipos.

En algunos casos tienes que montar servidores en todos los trading central mundiales para poder cazar por ejemplo precios fluctuantes entre una plaza y otra y cazar esa diferencia pues de ahí que tengas que hacer una inversión extraordinaria y poco frecuente al alcance del inversor particular para seguir ese  ” trading system ” o sistema de trading.

En una ocasión hable con un programador argentino que está ubicado en chicago y ya había hecho trabajos para grandes firmas , hablando con él me dijo que algo ya serio en hft para forex empezaba por un millón de dolares de ahí en adelante, y para futuros comenzaba ya por los 2 o 3 millones de infraestructura equipos informáticos y todo el equipo necesario para llevar un proyecto de este tipo.

Otra estrategia que me impresiona y que podemos ver en este vídeo, es digamos en modo coloquial el avasallamiento de precios, cuando un robot de trading introduce una batería de compras o ventas programadas a tal velocidad que no deja que ninguna otra orden de cualquier otro tipo entre, llevando el precio donde ellos quieren .

Esto se veía muy bien en los gráficos de order flow representados con footprint como vemos en la foto que he puesto se ve una diferencia bastante significativa entre una dirección y otra eso es lo que provoca un robot introduciendo cientos de órdenes a velocidades que el ojo humano no es posible de efectuar.

En mi opinión cuando un trader está comenzando primero tiene que ser fiel a su estrategia pero debido a la volatilidad del mercado las situaciones no son idénticas todos lo días por lo que la estrategia puede  sufrir alguna alteración.

Para poder vivir del trading automático a lo largo del tiempo primero recomiendo que sigas tu estrategia cojas una amplia experiencia con ella y que si ves que cumple con los requisitos para poder automatizarla entonces empieza a estudiar el mercado de la automatización, precio programadores, infraestructura necesaria , como hemos hablado antes y entonces estarás preparado para automatizarla.

Ninguna de estas formas de hacer trading creo bajo mi punto de vista que se podría realizar para inversiones a largo plazo , esto esta pensado mas para operaciones de corto plazo a muy corto plazo com el hft que en ocasiones son más bajas de una milésima de segundo.

¿ Estrategias de Forex , Acciones o Futuros con Robots de Trading o Estrategia Discrecional ? , nadie te va responder cómo hacer tu trading , no podremos saber cómo invertir hasta que no las probemos , hasta entonces no podremos decidir cual elegir.

El trading como su significado dice es negociar o comerciar las dos formas nos permiten llevarlo a cabo pero es nuestra elección la que determinará en qué forma lo realizaremos.